运作方式
在标准的多结果事件中，每个市场是独立的。如果你想看空某个结果，必须买入该结果的 No 代币——但这些 No 代币与其他结果没有任何关联。 Negative Risk 改变了这一点。在 neg risk 事件中：- 任何市场的 No 份额都可以转换为其他所有市场的各 1 份 Yes 份额
- 转换通过 Neg Risk Adapter 合约完成
示例
假设有一个事件：“谁将赢得 2024 年美国总统大选？“，包含三个结果：
通过 Negative Risk，那 1 份 “其他” 的 No 可以转换为：
这种方式非常高效，因为看空某一个结果在经济上等价于看多所有其他结果。
识别 Neg Risk 市场
Gamma API 在事件和市场上提供了negRisk 布尔字段：
合约地址
Neg risk 市场使用与标准市场不同的合约： Neg Risk Adapter 和 Neg Risk CTF Exchange 的地址详见合约。增强型 Negative Risk
标准 Negative Risk 要求在市场创建时就确定所有结果。但有时新的结果会在交易开始后出现（例如，新候选人加入竞选）。 增强型 Negative Risk 通过以下方式解决这个问题：占位结果的运作方式
- 事件上线时包含命名结果 + 占位结果 + “其他”
- 当新结果出现时，通过公告板明确某个占位结果的身份
- 随着占位结果被指定，“其他”的定义范围逐渐缩小
增强型 Neg Risk 的交易规则
- 如果判定时正确结果未被命名，市场判定为 “其他”
- “其他”结果的定义会随着占位结果的指定而变化——避免直接交易
识别增强型 Neg Risk
当以下两个标志同时为 true 时，表示事件为增强型 neg risk：Gamma API 在事件和市场上提供了
negRisk 布尔字段，表示该事件是否使用 negative risk。对于增强型 neg risk 事件，还有一个 enableNegRisk 字段也为 true。下单时，SDK 选项始终为 negRisk: true / neg_risk: True，无论市场是标准还是增强型 neg risk。技术细节
转换机制
转换操作是原子性的，通过 Neg Risk Adapter 完成：- 你持有结果 A 的 1 个 No 代币
- 调用 adapter 的转换函数
- 你获得该事件中每个其他结果各 1 个 Yes 代币
相关资源
下一步
市场与事件
了解多市场事件的组织结构。
持仓与代币
了解拆分、合并和兑换等代币操作。